www.xtrade.com
Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 445
Тема:

Ежедневная аналитика от MTrading

  1. #351
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 01 июля 2016 года

    GOLD

    По мнению аналитиков «MTrading» топтание финансовых рынков на месте продолжается. И дело тут не столько в экономике, сколько в политике. Как поведет себя дальше Британия, что будут делать в ЕС, какой сценарий в итоге реализуется?

    Вопросов масса, но ответов на них пока нет. Так что ничего удивительного в том, что рынки замерли, нет. Золото вчера продолжило колебания в диапазоне 1310-1320, что с учетом нынешних средних значений колебаний в день, конечно же, движениями не назовешь.

    Техническая картина продолжает оставаться без изменений и сигнализирует о наличии восходящего тренда. Так что спуски к поддержке стоит использовать для покупок, что позволит заработать даже на стоячем рынке.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1310
    Поддержка 2 – 1296
    Сопротивление 1 – 1333
    Сопротивление 2 – 1357

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
    Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
    Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.

    OIL

    Как мы отмечали ранее, поводов для роста выше 50 у нефти маловато – на одних данных по запасам нефти в США выше этой отметки закрепиться будет трудно. Так что ничего удивительно в том, что актив ушел ниже отметки в 50 долларов за баррель мы не видим.

    Голоса нефтеоптимистов звучат все тише. В частности эксперты Goldman Sachs Group в своем отчете предупреждают, что цены на нефть могут оставаться ниже уровня 50 долларов за баррель во второй половине 2016 года в связи с наметившимся перемирием в Нигерии.

    Впрочем, медведи по нефти пока не показывают свою силу. Техническая картина в целом на стороне продавцов, хотя и нисходящий тренд в динамике цен отсутствует. Так что базовый сценарий пока продажи. Покупки, если и делать, то из максимально консервативных точек.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 49,30
    Поддержка 2 – 47,60
    Сопротивление 1 – 50,20
    Сопротивление 2 – 50,70

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 50,00 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
    Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #352
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 12 июля 2016 года

    GOLD

    По мнению аналитиков «MTrading» золото в понедельник продолжило волатильную торговлю, в которой штурм 1275 сменялся попыткой взятия 1255.

    Впрочем, результатов ни одна из этих попыток не дала, и актив продолжил колебаться в диапазоне 1254-1275. Пружина начинает сжиматься, но напряжение еще незначительно. Так что вполне можно ожидать еще несколько дней такого вот стояния на месте. Его стоит использовать для активного трейдинга и относительно безрискового заработка.

    Несмотря на то, что техническая картина формально разрешает только покупки, похоже, продавать в районе 1270-1275 не только можно, но и нужно.

    Поскольку именно здесь покупатели стабильно нарываются на сильные продажи, которые заканчиваются не только тем, что уровень сопротивления не теряет актуальности, но и значительным отскоком вниз. Так что базовая стратегия работы на сегодня – покупки и продажи от уровней.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1354
    Поддержка 2 – 1343
    Сопротивление 1 – 1371
    Сопротивление 2 –

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1355 со стопом ниже 1347 и тейк-профитом в районе 1370.
    Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1337 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.

    OIL

    Нефть продолжает испытывать проблемы. Если суммировать все факторы, которые способствуют этому, то получится приблизительно такой список: рост количества активных буровых установок в США, восстановление производства в Канаде и Нигерии, снижение маржи в нефтеобрабатывающей отрасли и как следствие меньшая привлекательность деятельности как таковой, неуверенность по поводу спроса на нефть. Как видим, поводов для продаж хватает.

    Вчерашний день актив провел в попытках взятия ключевой поддержки 46,20. Напомним, ее взятие скорей всего приведет к формированию по активу нисходящего тренда и возможному срыву стопов, что повлечет за собой активизацию продаж.

    Пока что все говорит в пользу продаж актива, поэтому базовая стратегия на сегодня – поиск точек для открытия коротких позиций по нефти.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 46,90
    Сопротивление 2 – 47,60

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,10 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #353
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 13 июля 2016 года

    GOLD

    По мнению аналитиков «MTrading» некоторое успокоение вокруг Великобритании, в частности связанное со стабилизацией там политической ситуации и согласия по поводу нового премьера привели к тому, что инвесторы активно фиксируют прибыли по позициям в активах-убежищах.

    Достаточно посмотреть на динамику золота и иены, чтобы убедиться в этом. Впрочем, мы считаем, что это лишь временное явление – базовые причины роста золота никуда не делись и после того, как актив достаточно разрядится, восходящий тренд вновь станет доминировать.

    Итак, техническая картина все ещё говорит о наличии в динамике цен на золото восходящего тренда, так что покупки – базовая стратегия.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1333
    Поддержка 2 –
    Сопротивление 1 – 1354
    Сопротивление 2 – 1371

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    Нефть вчера подскочила до 47,60 и впоследствии успешно взяла это сопротивление. Что касается причин роста, то в качестве формальных поводов можно назвать прогнозы ОПЕК на 2017 год, согласно которым дисбаланс на рынке нефти должен полностью исчезнуть за счет роста спроса.

    Кроме того боевики в Нигерии вновь достигли успеха в разрушении нефтяной инфраструктуры страны. Учитывая, что нефть была достаточно сильно перепродана, ничего удивительного в том, что этих новостей хватило для ее роста, нет.

    Техническая картина после вчерашнего роста разрядилась и стала нейтральной. Тем не менее, мы считаем, что такие вот моменты роста следует использовать для продаж актива.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 47,60
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 49,20
    Сопротивление 2 – 50,60

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Продажа в районе 50,60 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #354
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 14 июля 2016 года

    GOLD

    По мнению аналитиков «MTrading» распродажи золота вчера остановились. Ночная шпилька ниже 1330 была последним словом продавцов.

    Сегодня рынки с интересом будут наблюдать за действиями Банка Англии. Весьма вероятно, что после него спрос на активы-убежища вновь вырастет. Но говорить с уверенностью об этом пока не будем. Рынки слишком увлеклись игрой в то, кто сильнее поверит, что все снова в порядке.

    Мы же в игры не играем. Пока что все далеко не в порядке. Так что фундаментально золото имеет неплохие перспективы для роста. Да и технический анализ на стороне покупателей. Поэтому ищем точки для открытия длинных позиций, но обязательно фиксируем их небольшими стопами.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1333
    Поддержка 2 – 1310
    Сопротивление 1 – 1354
    Сопротивление 2 – 1371

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1333 со стопом ниже 1325 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    Нефть приостановила свой рост. Возможно виной тому отчет IEA о запасах нейти в США, который достаточно неожиданно показал их рост на 2,2 млн баррелей.

    Хотя при этом стоит отметить, что по данным Министерства энергетики США запасы нефти за неделю снизились на - 2 546 000 баррелей. Возможно, отчет ОПЕК, который показал, что объемы производства картеля продолжают расти и достигли рекордных уровней. А возможно, это просто локальная передышка.

    Тем не менее, факт остается факто, нефть перестала расти и даже спустилась к ключевой поддержке 46,20. Покупать отсюда в принципе можно, поскольку фундаментальный фон сейчас достаточно смешанный.

    Отметим, что техническая картина скорее благоволит продажам. Хотя и нисходящий тренд пока еще не сформировался.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 47,60
    Сопротивление 2 – 49,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #355
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 15 июля 2016 года

    GOLD

    По мнению аналитиков «MTrading» передышка в среду не пошла на пользу золоту. В четверг его продажи активизировались, а пробой 1332 лишь ускорил движение вниз.

    После этого попытка штурма 1310 выглядит более чем вероятной. Тем более, что данные по ВВП Китаю в целом способствуют продолжению исхода инвесторов из активов-убежищ. В случае же, если и эта поддержка падет, то о восходящем тренде по золоту впору будет забывать.

    Что касается нашего мнения, то фундаментальный фон в целом на стороне покупателей актива. Да, назначение премьер-министра Британии это позитивный сигнал, но он по большому счету не меняет базового негативного расклада и ни в коей мере не отменяет результаты референдума и Брекзит.

    То же самое касается ВВП Китая. Так что мы продолжаем оставаться быками по золоту. По крайней мере, пока актив выше 1310.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1310
    Поддержка 2 – 1286
    Сопротивление 1 – 1333
    Сопротивление 2 – 1354

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    Все-таки 46,20 – это очень важный уровень поддержки. Только лишь за последнюю неделю его пытались взять 5-6 раз и все без успеха.

    Конечно, он не является неуязвимым, но, похоже рынкам нужен серьёзный повод для его взятия. Вообще есть ощущение, что район 46-50 вполне устраивает большинство на нефтяном рынке. По крайней мере, пока. Фундаментальный фон достаточно противоречив и мешает рынку определиться.

    Что касается технического анализа, то в целом он показывает нейтральную картину с некоторым нисходящим уклоном. Учитывая сказанное выше, напрашивается следующий торговый план: покупки в районе 46,20, как дань уважения этому уровню и продажи актива – как базовая стратегия работы.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 47,60
    Сопротивление 2 – 49,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #356
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 18 июля 2016 года

    GOLD

    Судя по динамике актива в пятницу у нас появился новый уровень сопротивления – 1335. По крайней мере, именно он сдерживал попытки покупателей отыграть хотя бы часть потерь.

    В целом в пятницу преобладало нисходящее давление, что было связано с еще большим расслаблением инвесторов, после того, как ВВП Китая за второй квартал вышел лучше прогнозов. Да и данные из США оказались весьма неплохими и оказали поддержку доллару.

    И хотя в последнее время золота и доллар живут порознь, тем не менее, мы считаем, что это был еще один фактор, который не давал золоту расти. Как мы уже отмечали, пока золото выше 1310, шансы на восстановление восходящего движения достаточно велики, а вот пробой этой поддержки весьма вероятно уведет золото ниже 1300.

    Учитывая, что восходящий тренд еще жив, покупки актива остаются базовой альтернативой. Хотя и продажи также возможны, главное не забывать про стопы.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1310
    Поддержка 2 – 1286
    Сопротивление 1 – 1335
    Сопротивление 2 – 1354

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    После того, как очередная попытка взятия 46,20 провалилась, единственным логичным развитием событий был отскок к ближайшему сопротивлению 47,60.

    Что, собственно, и последовало. Если охарактеризовать неделю в целом, то можно отметить флэт в динамике цен на актив. При этом нисходящее давление явно превалировало – попыток взятия нижней границы было гораздо больше, нежели попыток роста.

    Да, и обратим, внимание, что число активных буровых установок в США по Baker Hughes опять выросло до 447 (357 нефтяных, 89 газовых) против 440 (351 нефтяных, 88 газовых) неделей ранее.

    Техническая картина после недели стояния на месте достаточно естественно является нейтральной. Так что покупки в районе 46,20, учитывая важность этой поддержки вполне возможны. Что касается продаж, то они уместны из зон перекупленности.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 47,90
    Сопротивление 2 – 49,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #357
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Глеб Кабанов: Межрыночный обзор курсов доллара США и евро

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех нас, в той или иной степени, волнует вопрос: - «куда пойдет евро?», который в силу положения европейской валюты, может звучать как: - «куда пойдет доллар?».

    Но как известно, от того в какую сторону пойдет доллар зависит самочувствие валютного рынка, который после всплеска волатильности связанной с референдумом в Великобритании, образно выражаясь – замерз, накапливая силы для очередного скачка. Однако если посмотреть на графические паттерны образованные курсом евро и доллара, то, несмотря на возможные варианты,сейчас, они органично дополняют друг – друга.

    Технический анализ доллара США

    Анализируя структуру динамики курса доллара США можно видеть, что на дневном тайме доллар США, выраженный индексом USDX, с ноября 2015 года находится в понижающемся тренде, но в апреле 2016 года перешел к коррекционному росту, в результате чего сумел восстановиться до уровня 96.50.В июле доллар попытался пройти выше, но пока так и не смог преодолеть этот барьер.

    При этом курсом USDX был образован гармонический паттерн Bearish Gartley, служащий потенциальной моделью продолжения тенденции в направлении снижения (рис.1). О возможности снижения, нам также сигнализируют индикаторы RSI и TRIX, которые в четверг 14 июля, подали соответствующие сигналы.


    Рис.1: Гармонический паттерн Bearish Gartley предполагает продолжение снижения

    Однако существует техническая неопределенность, связанная с тем, что курс доллара находится выше 125 и 21-периодной скользящих средних, предполагая возможность удлинения и трансформации правого крыла паттернаBearishGartley, вплоть до значения 98.50, а возможно и выше.

    В этой связи делать выводы относительно ближайшего будущего американского доллара несколько проблематично: - пока цена находится выше средних значений остается возможность для роста, и только снижение ниже скользящих средних откроет для доллара возможности достижения новых глубин.

    Технический анализ EURUSD

    Cитуация в европейской валюте несколько отличается, от ситуации в долларе США, отражающем картину по отношению к корзине из 6 валют, но целом, она очень похожа. С одной стороны имеется повышающийся тренд берущий свое начало в ноябре 2015, но, который, также как и доллар США,перешел в коррекционное снижение в апреле 2016 года.

    При этом имеется поддержка на уровне 1.1050, которую курс EURUSD пока не может преодолеть. В свою очередь индикаторы RSI и TRIX подали сигнал на рост пары. Однако пока цена находится ниже уровней 125 и 21-дневной скользящей средней, это не исключает возможности дальнейшего снижения EURUSD (рис.2).


    Рис.2: Курс евро зажат в диапазоне 1.1050 – 1.1230.

    В отличие от индекса доллара США, курс евро не создал паттернов продолжения тенденции, однако находится в наклонном диапазоне предполагающим повышение к верхней границе, которая в текущей ситуации располагается возле главной линии поддержки – сопротивления [4/8] Murray – 1.1230.

    Закрытие недели выше этого значения открывает для евро путь наверх.В свою очередь закрытие недели ниже уровня 1.1050 делает для евро возможным снижение к уровню 1.0750, что для индекса доллара будет равнозначно повышению к 98.50.В результате пара EURUSD консолидируется в диапазоне 180 пунктов.

    Ситуация когда потенциал процентных ставокрастет, а доллар США снижается, не перестает уменя удивлять, однако факт остается фактом – доллар в последние полгода реагирует на ожидания того, что политика ФРС в ближайшее время ужесточатся не будет, и мало реагирует на обвал процентных ставок в еврозоне, которые достигают все новых глубин. В этих условиях основным межрыночным индикатором остается рынок нефти.

    Связь доллара, евро и нефти

    На этой неделе Агентство Энергетической информации США - US EIA опубликовало июльский краткосрочный прогноз - Short Term Energy Oulook, согласно, которому стоимость нефтиWTI в июле и августе предполагается на уровне 47 $/bar.

    В свою очередь средняя цена предполагаемая рынком для этого сорта составляет 47.99 $/bar, при 95% вероятностном диапазоне от 37.53 до 61.35 долларов за баррель (рис.3).


    Рис.3: Краткосрочный прогноз рынка нефти

    Если прогноз цены нефти от US EIA окажется верным, то можно предположить, что в июле и августе доллар США, и соответственно EURUSD,не претерпят существенных изменений, и останутся в диапазоне значений мая – июня 2016 года.

    Это предполагает курс евро в районе 1.10 – 1.14, и курс доллара в диапазоне значений 92 – 97, с сохранением 95% вероятностного диапазона между 1.06 – 1.17 для EURUSD.

    Естественно, что такой анализ является весьма приблизительным и не учитывает многих других факторов, но в целом он совпадает с технической картиной сложившейся на графиках USDX и EURUSD.

    Заседания ЕЦБ и ФРС, которые пройдут во второй половине июля, с большой долей вероятности не приведут к изменениям ожиданий ужесточения политики на финансовых рынках, оставив изна низких уровнях, и, пожалуй, самым дестабилизирующим фактором, который может привести к повышению волатильности на рынках может стать сезонное падение рынка акций в августе.

    Однако основываясь на предположении об увеличении стимулирующих мер со стороны Банка Англии, а также тем, что в настоящий момент согласно данным FedWatch публикуемым СМЕ только 20% трейдеров ожидают повышение ставки в сентябре, сезонное падение рынков в августе представляется мне маловероятным, поэтому и увеличения волатильности на финансовых рынках я не ожидаю.

    Глеб Кабанов – аналитик MTrading

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #358
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 19 июля 2016 года

    GOLD

    Вплоть до старта американской сессии активность по золоту была минимальной. Что даже несколько странно, учитывая события в Турции.

    Но скорость и легкость, с которыми переворот был подавлен, похоже, крайне успокаивающе подействовала на инвесторов. Спрос на активы-убежища и не думал расти и с утра был минимальным.

    В результате золото уныло колебалось на своем текущем дне, впрочем, не предпринимая попыток хотя бы организовать попытку штурма базовой поддержки 1310.
    С приходом американцев торги активизировались и золото даже смогло организовать попытку штурма сопротивления 1335, которая достаточно ожидаемо для столь вялого дня провалилась.

    В целом же стоит отметить, что понедельник был типичным летним днем. И если ничего сверхординарного не произойдет, такой же может быть вся неделя. Так что торгуем без явных предпочтений, используя в качестве точек входа уровни поддержки/сопротивления.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1310
    Поддержка 2 – 1286
    Сопротивление 1 – 1335
    Сопротивление 2 – 1354

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    Нефть вчера подверглась если не массированным распродажам, то по крайней мере устойчивому и достаточно сильному нисходящему давлению.

    Как результат, актив откорректировался от 47,90 в сторону ближайшей поддержки 46,20. Стоит отметить, что ближайшая поддержка по совместительству является нижней границей текущего диапазона, взятие которой может резко активизировать нисходящее движение по активу.

    Но пока этого не произошло, покупки именно из этой зоны выглядят исключительно привлекательно. Что касается продаж, то они хорошо смотрятся от 47,90, т.е. вчерашних максимумов. В целом работаем без явных предпочтений. По крайней мере, пока нефть колеблется выше 46,20.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 47,90
    Сопротивление 2 – 49,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #359
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Технический анализ сырьевых рынков от 20 июля 2016 года

    GOLD

    Комплексное укрепление доллара вчера прошло мимо золота. Впрочем, мы уже отмечали, что уровень корреляции между долларом и золотом стал не то что нулевой, а даже противоположный своему привычному значению.

    Итого золото вчера не только не снижалось, что раньше было типичной реакцией на укрепление доллара, но даже пыталось расти.

    Впрочем, ключевое слово пыталось, поскольку попытка взятия 1335 успешно провалилась. В целом активность по активу была очень низкой и техническая картина радикальных изменений не претерпела.

    Разве что пружина сжалась еще сильнее, что говорит о том, что скоро нас ждет сильное движение. Так что работаем осторожно, не забывая про стопы.



    Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 1310
    Поддержка 2 – 1286
    Сопротивление 1 – 1335
    Сопротивление 2 – 1354

    Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
    Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
    Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
    Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.

    OIL

    Нефть вчера не продемонстрировала ровным счетом ничего нового или интересного.

    Волатильность была незначительная и если бы не приход американцев, то актив похоже был согласен вообще не изменяться в цене. Так что констатируем продолжение флэта в рамках диапазона 46,20-47,90 при крайне низком уровне активности торговцев.

    Пока актив продолжает находиться в этом диапазоне, торговать стоит без явных предпочтений, покупая от нижней границы и продавая от верхней.

    В случае пробоя любой из границ весьма вероятно сильное движение в направлении пробоя. Так что работаем без явных предпочтений от границ диапазона, не забывая про стопы.



    Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



    Уровни
    Поддержка 1 – 46,20
    Поддержка 2 – 44,70
    Сопротивление 1 – 47,90
    Сопротивление 2 – 49,20

    Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
    Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
    Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
    Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.

    * параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
    ** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
    *** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

    Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #360
    Прописан Аватар для MTrading
    Регистрация
    28.04.2015
    Сообщений
    513
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 4/0
    Глеб Кабанов: Прогноз курса канадского доллара

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пока рынки в нетерпении ожидают трелей Марио Драги, я решил познакомить читателей с прогнозом предполагаемой динамики канадского доллара, номинированного в наших терминалах в виде валютной пары USD/CAD.

    Как известно канадский доллар валюта товарная, тесно связанная с ценами на нефть, но в отличие от своих коллег по цеху товарных валют: - австралийского и новозеландского доллара,канадский доллар не имеет потенциала процентных ставок с долларом США.

    Ключевые ставки в этих валютах равны 0.5%, что делает пару USD/CAD менее зависимой от влияния процентной составляющей и более связанной с ценами на нефть.

    Как известно, заседание Банка Канады, проходившее на прошлой неделе, оставило целевую ставку по операциям овернайт без изменений.

    Потребительская инфляция в Канаде находится на уровне 1.5%, что ниже целевого значения в 2%. В свою очередь основная инфляция составляет 2.1% и находится в середине коридора [+1% +3%], что делает маловероятным повышение ставки в ближайшее время.

    Также известно, что в настоящий момент, повышение ставки ФРС США, на сентябрьском заседании, оценивается рынками в 18.8%, что является незначительной величиной, и предполагает, что ФРС США не будет повышать ставку.

    Таким образом, можно предположить, что как минимум до конца III кварталатекущего года, изменений в монетарной политикецентральных банков в паре USDCAD не произойдет, и нефть останется основным движущим фактором, влияющим на стоимость канадского доллара.

    Функция зависимости канадского доллара от цены нефти

    В связи с тесной зависимостью канадского доллара с ценами нефти, в качестве рабочей гипотезы было предложено определить функцию распределения котировок USDCAD в соответствии с динамикой котировок нефти WTI,для чего был использован поток дневных цен закрытия для данных активов.

    При принятии функции распределения в качестве рабочей модели, и вычисления максимального коэффициента аппроксимации – R, требовалосьопределить точку отсчета, от которой будут делаться вычисления, и в данном случае мною рассматривалось четыре возможных варианта.

    1)W2013–в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI,за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме,относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней. Начало отсчета - март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.9222;

    2)B2013 - в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней.Начало отсчета март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.92;

    3)W2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда в индексе доллара США, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней., начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.90;

    4)B2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней, начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.8966;

    Как видим, все четыре модели показали коэффициент аппроксимации близкий к 0.9, но лучшие показатели оказались у моделейW2013и B2013,функция, которыхимеет формулу:

    Y = -0283ln(x)+2.3677

    Различие между показателями незначительное, но использование модели B2013, в дальнейшем потребовало перерасчета прогноза цен сорта WTI, что внесло бы в вычисления дополнительную погрешность. Поэтому для составления прогноза я выбирал модель W2013. Также, для вычислений использовались экспоненциальные функции и полиномы, но и они показали схожие с логарифмической функцией результаты.


    Рис.1: Взаимосвязь USDCAD cнефтью сорта WTI

    Прогноз курса канадского доллара в соответствии с ценами на нефть WTI

    Согласно последнему прогнозу стоимости нефти WTI от Агентства энергетической информации США (USEIA)(рис.2), среднемесячная цена нефти в сентябре и октябре 2016 года составит 47 долларов за баррель, что предполагает курс пары USDCAD на значении 1.2781.

    Если прогноз US EIA окажется верным, это с 82% вероятностью предполагает нахождение цены USDCAD в диапазоне 1.2278-1.3284.

    В это же время трейдеры биржи NYMEX, в сентябре предполагают средневзвешенную цену нефти на значении $48 за бочку c последующим увеличением до $48.50, что соответствует 82% доверительному диапазону 1.2189 – 1.3195, с центральной тенденцией на 1.2692.


    Рис.2: Краткосрочный прогноз стоимости нефти WTI. Источник US EIA

    Пессимистичнее всех, в отношении цены нефти, выглядит прогноз Банка России, предполагающий до конца текущего года уровень цены марки Юралс на значении $40, что для сорта WTI эквивалентно цене в$42 за баррель.

    В случае реализации данного прогноза,ценовой коридор в паре сместится до уровней 1.26 – 1.36, при уровне центральной тенденции распложенном на 1.31, что примерно соответствует текущим котировкам пары USDCAD.

    При этом, текущие котировки сорта WTI на уровне 45$/bar, хотя и попадают в 82% доверительный диапазон 1.24 – 1.34, но находятся у его верхней границы, выше уровня центральной тенденции - 1.29, что предполагает возможность снижения пары.

    Подводя итоги данных расчетов, на основании прогноза от US EIA, можно сделать предположение о наиболее вероятном снижении USDCAD в период до конца III квартала 2016 года, что делает возможным снижениепары к нижним границам указанных выше диапазонов 1.26 (WTI -$42), 1.24 (WTI -$45), 1.23 (WTI-$47) и 1.22 (WTI-$48).

    Глеб Кабанов – аналитик МTrading

    0 Not allowed! Not allowed!

Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх