madisonalliance
ТОП 1 блог об инвестициях в СНГ
Показано с 1 по 10 из 10
Тема:

ДУ. Консервативная стратегия на рынке FORTS. Доходность ~50% годовых. Риск ~0. Профи.

  1. #1
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0

    ДУ. Консервативная стратегия на рынке FORTS. Доходность ~50% годовых. Риск ~0. Профи.

    Здравствуйте, уважаемые друзья.
    Я готов управлять Вашим счетом на срочном рынке FORTS Московской биржи. Цель - от 50% годовых, разумеется, в них включена и моя доля прибыли.

    Напишу сначала условия, чтобы заинтересовать, а затем подробно изложу все деталям.
    Сумма под управление от 5 до 25 млн. рублей.
    Цель: 4-5% дохода в месяц.

    Делить прибыль предлагаю помесячно. Учетный день - 17 число месяца (после экспирации опционов на FORTS).
    Распределение прибыли:
    100% инвестору, если прибыль за месяц меньше 3% от счета.
    60% инвестору, 40 - мне, если прибыль за месяц от 3 до 5.5%.
    50\50, если прибыль за месяц выше 5.5% от размера счета в начале месяца.

    Торговля на Вашем счете, без проблем - с Вашего домашнего ПК или виртуальной машины через программу удаленного доступа, при условии что компьютер будет включен с 9.50 до 23.50 ежедневно. Вы на 100% можете контролировать мои действия.

    Стратегия абсолютно не стандартная, детали распишу ниже. Риск потери больше 7% депозита в моменте оцениваю в <1%.

    Доверить чужие деньги - невероятно ответственный и рискованный шаг, по-этому я постараюсь объяснить все нюансы максимально подробно. Начну по порядку.

    У меня высшее техническое образование. Торгую на FORTS c 2008 года, профессионально, без перерывов вплоть до 2015 года.
    Участвовал в конкурсе Лучший Частный Инвестор, в 2010 году управлял суммой выше 400000 рублей, добился доходности выше 250% за 3 месяца.
    В 2011 году управлял суммой в несколько миллонов рублей. Доход так же составил несколько миллионов. Вошел в топ 10 лучших участников.
    Эти данные не говорят об эффективности текущей стратегии, поскольку на конкурсе я торговал спекулятивно: используя "скальпинг" и "интрадей". Данные представлены лишь в качестве подтверждения моего опыта.

    Точные данные, включая мои персональные данные, разумеется будут в полном распоряжении партнера.

    Продолжу историю.
    С 2012 года пробовал текущий метод торговли (отдельно от спекулятивного метода). Стратегия состоит в продаже грамотно подобранных опционов на фьючерс на индекс РТС (fRTS - основной торговый инструмент на FORTS). Один месяц я сделал отдельный счет, чтобы на небольшом депозите публично продемонстрировать результат данного метода.

    Статистика такова: из 9 месяцев за 3 года, когда я полноценно использовал данный метод, 8 месяцев результат был положительный в диапазоне от 4 до 10% за месяц. Один месяц был закрыт с убытком в пределах 1%, из-за непрерывного роста фондового рынка, в следствие чего мне пришлось несколько раз менять опционную позицию. Таким образом, в тот месяц заработанная премия ушла на покрытие издержек в связи с перетасовкой позиции. Однако средний результат за все месяцы совокупно превышает 50% годовых. Почему я торговал этот метод только 9 месяцев: спекулятивный метод более прибылен, и до 2014 года я преимущественно использовал именно его. Приходилось выбирать, торговать месяц спекулятивно, или по опционной стратегии, и чаще всего я выбирал первое.

    Стоит объяснить, почему я ищу партнера. В 2013 году, на пике предкризисного роста я вложил существенную сумму в покупку акций инновационной компании с биржи. После этого объем средств в управлении существенно снизился. Расчет был зафиксировать хорошую прибыль, при условии реализации компанией бизнес-плана, и перейти полностью на опционною стратегию с большим депозитом. Однако кризис нарушил все планы, цена компании сейчас только упала на 70% в долларах США. В 2013-2015 годах инвестировал в IT-проекты. В 2015 кризис вынудил подстраховаться, и после роста доллара я приобрел недвижимость.
    Таким образом, необходимой для торговли данным методом суммы у меня нет, и вряд ли она появится до окончания кризиса. К спекулятивной стратегии возвращаться не хочу принципиально, там заложен ощутимый риск, и я решил для себя остановиться на консервативной продаже опционов.

    В чем состоит преимущество работы со мной? Эти преимущества существенны из-за кризиса.
    -Возможность заработать процент, покрывающий не только инфляцию и курсовые риски, но дающий ощутимую прибыль. Рассчитываю, что инвестор будет получать от 30% годовых.
    -Возможность хранить часть средств на счете (до 70%) в долларах США, брокеры Московской биржи предоставляют такую услугу (работал с брокером Открытие). Депозит в долларах никак не мешает моей торговле. При этом расчеты прибыли и сделки у нас осуществляются в рублях.
    -Вы рискуете своими деньгами существенно ниже, чем при размещении аналогичной крупной суммы в средний российский банк.
    -Возможность оперативно управлять своими деньгами, Вы можете очень быстро перевести средства на счете из одной валюты в другую, и это не помешает моей работе.
    -Вы можете вывести часть средств, когда Вам нужно. В любой момент вы можете полностью завершить сотрудничество, условия мы обсудим.

    Безопасность Вашего капитала.
    -Сотрудничество с честным человеком.
    -Полная информация обо мне. Согласившись управлять Вашими деньгами, я буду доступен 24 часа в сутки.
    -Вы полностью будете контролировать Ваш счет и мои операции.
    -Возможность заключить договор, встречаться в Москве.

    Дополнительные уточнения.
    1. Готов начать работать с одним или двумя инвесторами. Если сумма будет выше 10 миллионов, то буду работать только с Вами.
    Диапазон сумм обусловлен опытом торговли. Для сумм меньше 5 млн. мне не очень интересно браться с учетом моей потенциальной прибыли и необходимости непрерывно контролировать счет.
    С суммами выше 25 млн. по данной стратегии я не работал, там есть определенные ограничения ликвидности. Оптимальной пожалуй была бы сумма в 15 млн, если же она будет выше, возможно некоторое падение общей доходности. Это нужно будет обсудить.
    2. Готов работать как с частным инвесторам, так и организацией, никакой разницы. Основное условие - честный договор, и доступ к терминалу ежедневно в рабоче время биржи.
    3. Возможно обсудить дополнительные методы подстраховать Ваш риск, и полностью его исключить. Весь мой опыт будет в Вашем распоряжении.

    Чтобы связаться со мной, напишите на почту investtalk.ru@gmail.com
    Начать работу можно с января. Если я найду инвестора, то отпишу об этом в теме, и предложение на время сотрудничества потеряет актуальность.
    Спрашивайте, отвечу на любые вопросы.
    Первоисточник: http://investtalk.ru/forum/topic/199...ategiia-na-ry/

    Я - автор предложения и темы по ссылке.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Инвестора пока не нашел, грамотные вопросы задают только коллеги по цеху.
    Решил еще раз публично поторговать по данной стратегии: http://investtalk.ru/forum/topic/199...zarabatyvat-n/
    На этот раз сумма депозита чуть ближе к рабочим объемам - миллион рублей.
    Все сделки на скриншотах, результат будет легко проверить.
    Спасибо за внимание.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Продолжение торгового эксперимента с публикацией всех сделок. Дни 2, 3, 4, 5.

    http://investtalk.ru/forum/topic/199...-n/#entry80401

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Продолжаю публичные торги с целью от 5% за 12 дней, день 6-9 (включая сегодня).
    http://investtalk.ru/forum/topic/199...vat-n/?p=80543

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    12 суток публичных торгов завершились.
    Результат превысил средний по стратегии, и составил 14.6%.

    Подробное описание, включая брокерский отчет находятся тут:
    http://investtalk.ru/forum/topic/199...vat-n/?p=80698

    Такой результат требует определенных пояснений, по-этому я копирую их сюда:

    Итоги и общие выводы.

    1. Работоспособность стратегии очередной раз подтвердилась.

    Сверить результаты можно по брокерскому отчету, которые прикреплен ниже:
    Брокерский отчет за период.

    2. Есть несколько факторов, которые уменьшили бы доходность стратегии в обычном режиме торговли, то есть с большим депозитом и без лишнего риска. Среди таких факторов:
    • Использовался ряд страйков, которые я не стал бы использовать в обычном режиме торговли. В первую очередь речь о 75000 путах, но не только. Таким образом, при обычном подходе, результат был бы на ~3% ниже, но и риск бы уменьшился примерно в 10 раз (грубо говоря, у меня было бы в 10 раз больше времени на корректировку позиции). В этом случае единственным рискованным моментом был бы рост гепом на 4000 и более пунктов за день-два до экспирации. Но вероятность такого события ничтожно мала. Кроме того, обычно я вообще не держу близкие колы или путы, а ограничиваюсь фиксацией прибыли на "средних" страйках еще до момента экспирации.
    • Результат эксперимента нельзя масштабировать на любые суммы депозита, встает вопрос ликвидности опционов и сложности контроля позиции. Пожалуй, удалось бы не потерять в доходности при росте депозита до 2 млн. Но далее, по моей оценке, рост депозита в 2 раза привел бы к падению доходности на 1% за каждое увеличение (и так до 64 млн).

    В результате, торгуя депозитом в 16 млн, при стандартном уровне риска, доходность за этот месяц, вероятно, получилась бы на ~6-7% ниже.

    Стоит пояснить важнейший момент: такая доходность не говорит о возможности зарабатывать 400% в год или сопоставимых доходностях.
    Во-первых, результат существенно превышает стандартный результат по стратегии, и я для этого приложил не мало усилий (см. пояснения выше).
    Во-вторых, и в главных, активная продажа опционов по стратегии начинается примерно за две недели до ежемесячной экспирации, поскольку премия тетта начинает увеличиваться экспоненциально. В период 15х-30х чисел я либо не торгую, либо продаю дальние коллы, заработать 1-2% за 2 недели, практически при нулевых рисках.
    Партнер еще не найден, да и серьезные переговоры пока не велись. Пишите на почту investtalk.ru@gmail.com
    Благодарю за внимание.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Продолжаю поиск инвестора.

    Обсуждаю участие в проекте-пуле. Но это пока чисто маркетинговое мероприятие, с целью наработать больше непрерывной публичной истории по данной стратегии. Пока что в этом проекте-пуле присутствую существенные ограничения на максимальный капитал в управлении (а начну и вовсе со 100 т.р.), по-этому я продолжаю искать основного инвестора для серьезного стабильного заработка. Как я и обещал в первом посте, одновременно буду торговать не более двух счетов. Если не найду инвестора в ближайшее время, то в январе это будет мой собственный счет и счет пула, оба с публичными отчетами.
    Если будущий основной инвестор категорически потребует, то счет в работе будет только один - его.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Поиск инвестора продолжается. На любые вопросы потенциальных инвесторов - отвечаю.
    Если хотите увидеть продолжение публичной торговли, ждите середины января, будет торговля, вероятно, сразу на двух небольших счетах.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Спрашивали об опыте торговли, я дал ссылки на свои аккаунты конкурса "Лучший Частный Инвестор" за 2010-2011 годы, где занимаю высокие позиции и доход в обоих случаях был выше миллиона рублей (а в одном случае 250% за 3 месяца). Чтобы не быть голословным, решил в день вывода средств немного поторговать скальпингом-индрадеем, прилагаю отчет
    http://investtalk.ru/wp-content/uplo...0151224_e.xlsx

    Все это напрямую не относится к опционной стратегии, тут риски в десятки раз ниже, и прибыль не очень большая, но стабильная.

    Торговля со счета инвестора, с возможностью держать до 80% депозита в валюте. Цель 30-50% годовых для инвестора.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Проходил мимо
    Регистрация
    02.12.2015
    Сообщений
    9
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 0/0
    Начинаю 3ю по счету публичную торговлю по данной стратегии:

    http://investtalk.ru/forum/topic/200...vat-na-optcio/

    Сегодня общался с заинтересованным человеком, возможно вопрос поиска инвестора будет в течение января решен.
    Но конкретно мы договоримся примерно через неделю, до этого времени я принимаю любые другие предложения.

    С пулом так же готов поработать согласно предварительной договоренности, поскольку с инвестором, судя по всему, начнем с пробного депозита.
    Но это чисто маркетинговая акция, там будет около 100к.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Осваиваюсь
    Регистрация
    15.02.2016
    Сообщений
    78
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 1/0
    Цитата Сообщение от Рудик Посмотреть сообщение
    Поиск инвестора продолжается.
    Вы молодец не сдавайтесь и найдете инвестора я уверен. Всех благ

    0 Not allowed! Not allowed!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх