PDA

Просмотр полной версии : Числа Фибоначчи в трейдинге



Stoparik
14.02.2015, 20:12
Многие, наверное, слышали о числах Фибоначчи. В метатрейдере есть инструменты технического анализа, связанные с этими числами. Что же это за числа? Сам Фибоначчи это математик, Леонардо Пизанский, живший в тринадцатом веке. Он нашел определенный ряд чисел. Xем они примечательны, это то что деление соседних чисел одно на другое дают в результате так называемое золотое сечение. Это сечение было известно еще в античности. Суть его, отрезок делиться так, что меньшая часть относится к большей также как большая ко всему отрезку.
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933831_8891022_79bfb80209.jpg
То есть по рисунку, b/a = a/c. Это и есть то самое золотое сечение, которое было известно еще Архимеду. Это соотношение равно приблизительно 0,618, этот уровень есть в сетке Фибоначчи, в метатрейдере. Он основной, от него идут все остальные, например, 0,382=1-0,618. Если же мы поделим больший отрезок с нашего рисунка на меньший, то получим соотношение 1,618. Этот уровень также есть в нашей сетке. По сути это соотношение не открывал Фибоначчи, поэтому не совсем понятно почему эта сетка названа его именем. Но он открыл интересный числовой ряд, как я и говорил. В этом ряду каждое следующее число это сумма двух предыдущих. Вот этот ряд 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее. Но что самое интересное, соседние числа, при делении друг на друга, дают в результате это самое золотое сечение, причем дальше от начала ряда, тем ближе результат к нему. Пример 5/8=0,625, 45/55=0,61818181… Это весьма интересно, потому что это самое золотое сечение встречается практически везде в природе, в строении человека, то есть в живой природе и в строении галактик, неживой.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933880_3842626_48865352d5.jpg
Это же соотношение мы можем видеть, например, в современных телевизорах, 16 на 9, которые, несомненно, лучше воспринимаются взглядом, чем старые, 3 на 4. Очевидно, все в природе стремиться к этому соотношению, следовательно и поведение человека может каким-то образом подчиняться ему. А так как цену на рынке двигают массы людей, своими покупками и продажами, то можно предположить что и цена каким-то образом подчиняется тому же сечению. И действительно, основатель волной теории, Ральф Нельсон Эллиотт, положил его в основу своей теории, которая удивила современников своей точностью. Но теория эта очень сложна и далеко не все могут применять ее на практике, Желающих изучить ее я отсылаю к книгам, которых очень много. Но есть гораздо более простое применение золотому сечению в трейдинге. Как известно цена никогда не движется прямолинейно, она делает импульс и за ним обычно следует коррекция или откат, после чего цена делает новый рывок. Так вот, учитывая то, что мы вряд ли сможем узнать, когда цена сделает свой первый импульс, мы можем просто пропустить его, дождаться отката и взять следующий. Остается лишь узнать, куда именно цена сделает откат, где нам можно пробовать открывать сделку. Вот тут нам на помощь и может прийти золотое сечение или сетка Фибоначчи. Дело в том что часто цена заканчивает коррекцию именно у этих уровней, а потом движется опять в сторону основного тренда. Имея опыт, трейдер видит замедление движения цены у одного из уровней Фибо и используя дополнительные методы анализа, индикаторы, свечные комбинации, открывает у них сделку. Основные уровни коррекции, это 0,382, 0,618 и 0,5, последний не является золотым сечением и является спорным уровнем, использовать ли его, каждый решает сам. Если вход в сделку верный и цена движется в вашем направлении, надо где-то зафиксировать прибыль, тут тоже может прийти на помощь сетка Фибо. Дело в том, что уровни выше 100%, а именно 161,8, 261,8%, являются уровнями расширения, то есть показывают куда может дойти цена в новом импульсе, я бы рекомендовал уровень 161,8 для фиксации прибыли.
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933936_3096223_8a54d04b7d.png
Проще говоря, это уже простейшая торговая система, после первого импульса и начала коррекции, мы натягиваем сетку на первый рывок цены и ждем отката к одному из уровней Фибо, где и открываем сделку. Как видим по рисунку, цена очень четко увидела наши уровни, что безусловно доказывает, уровни золотого сечения работают, как поддержки и сопротивления для цены. Конечно, чтобы находить такие места в реальном времени, а не на истории, нужен опыт. Я бы рекомендовал сначала искать их на истории, исследуя различные графики, тогда с опытом, вам будет проще видеть их в реальном времени.
Есть различные мнения, почему же уровни Фибоначчи часто так идеально показывают места разворотов цены. Может мистика золотого сечения, строения природы тут не при чем. Я допускаю мысль, уровни отрабатывают так хорошо, потому что крупные игроки рынка видят их и открывают у них новые сделки или закрывают старые. Конечно, в результате этого цена может остановиться и развернуться в подобных местах. Но по сути разве это так важно знать трейдеру, почему цена отрабатывается у уровней? Нам ведь важен сам факт, что она делает это, а значит мы можем использовать эти уровни в своей торговле. Я показал пример простейшей торговой системы с сеткой Фибо, но их может быть множество, только от вас зависит, как вы сможете использовать золотое сечение в торговле.

Автор: Stoparik
Все права на статью принадлежат http://antimmgp.ru/
Копирование строго запрещено.

Дмитрий
14.02.2015, 20:30
Уровни Фибоначчи работают, убеждаюсь в этом постоянно. Используя эти уровни совместно с линиями поддержки или сопротивления, можно получить неплохой тандем
для расчета открытия или закрытия трейдов. В этой теме (http://antimmgp.ru/showthread.php?p=61028#post61028) веду тест системы, сердцем которой является индикатор, который строит все внутридневные линии Фибоначчи и наглядно показывает, как имя великого итальянца оказывает влияние на психологию толпы трейдеров).

Stoparik
14.02.2015, 21:06
который строит все внутридневные линии Фибоначчи
Если честно, то я с сомнением отношусь к использованию уровней фибоначчи внутри дня, нет, если получается, то почему нет, но я считаю что лучше их использовать от дневного графика, ну это мое мнение, не факт что оно единственно верное.

Дмитрий
14.02.2015, 21:25
Если честно, то я с сомнением отношусь к использованию уровней фибоначчи внутри дня, нет, если получается, то почему нет, но я считаю что лучше их использовать от дневного графика, ну это мое мнение, не факт что оно единственно верное.
Они работают, но, понятное дело, не на перспективу среднесрочной или долгосрочной торговли.

Stoparik
14.02.2015, 21:51
Они работают, но, понятное дело, не на перспективу среднесрочной или долгосрочной торговли.

Ну я знаю что работают. Но вот вопрос меня всегда занимал, почему, действительно ли есть какая то магия этих чисел, или просто потому что трейдеры их видят?

Дмитрий
14.02.2015, 22:14
Но вот вопрос меня всегда занимал, почему, действительно ли есть какая то магия этих чисел, или просто потому что трейдеры их видят?
Лично я никакой магии в них не вижу, чистая психология. Это вроде как правила дорожного движения: все видят красный и останавливаются, а некоторые продолжают движение. Пример, может, грубоватый, но мне все понятно). То же касается линий поддержек/сопротивления.

Stoparik
15.02.2015, 01:25
Лично я никакой магии в них не вижу, чистая психология. Это вроде как правила дорожного движения: все видят красный и останавливаются, а некоторые продолжают движение. Пример, может, грубоватый, но мне все понятно). То же касается линий поддержек/сопротивления.

Ну да, это логично, трейдеры видят линию от фибо сетке и закрывают или открывают у нее позицию, но, есть один нюанс, замечено еще в начале двадцатого века, что откат, коррекция, часто доходит до одной третьей или двух третьих импульса, а ведь тогда еще о сетке фибо никто не знал.

Дмитрий
15.02.2015, 13:20
но, есть один нюанс, замечено еще в начале двадцатого века, что откат, коррекция, часто доходит до одной третьей или двух третьих импульса,
Я говорю о форексе конкретно, который вроде как только в 1971 году появился. Инструменты Фибоначчи - это ведь не панацея. Например, уровни 38.2 и 78.6 считаются слабыми и их часто не используют. А я не раз замечал, как цена останавливается на них, вращается, в то время как такие уровни, вроде 50.0, 23.6 просто пролетает, не замечая.

Black
15.02.2015, 15:17
Если честно, то я с сомнением отношусь к использованию уровней фибоначчи внутри дня, нет, если получается, то почему нет, но я считаю что лучше их использовать от дневного графика, ну это мое мнение, не факт что оно единственно верное.
Почему с сомнениями? Я внутри дня на микротрендах использую их. Иногда индикатор ставлю он сам их рассчитываает.

Stoparik
15.02.2015, 21:36
Я говорю о форексе конкретно, который вроде как только в 1971 году появился. Инструменты Фибоначчи - это ведь не панацея. Например, уровни 38.2 и 78.6 считаются слабыми и их часто не используют. А я не раз замечал, как цена останавливается на них, вращается, в то время как такие уровни, вроде 50.0, 23.6 просто пролетает, не замечая.

Так а какая разница, форекс или другой рынок? речь идет о поведении цены, где она завершает коррекцию. Кстати 38,2% не слабый уровень, слабый считается 23,6%

Stoparik
15.02.2015, 21:37
Почему с сомнениями? Я внутри дня на микротрендах использую их. Иногда индикатор ставлю он сам их рассчитываает.

Ну и как вы их используете на микротрендах? Если там уровни находятся просто друг возле друга, куда не ткни и на фибоуровень попадешь, как можно сказать что цена именно от фибо отскочила?

Дмитрий
15.02.2015, 21:39
Так а какая разница, форекс или другой рынок?
Если нет разницы, то почему столько разновидностей рынков и бирж? ;)


Кстати 38,2% не слабый уровень, слабый считается 23,6%
38.2 не всегда по умолчанию в сетке Фибоначчи натягивается на график, нужно ручками прописывать, как 78.6. Слабый он или сильный, я спорить не буду. Как уже говорил, каждый трейдер имеет на то собственное мнение.

Stoparik
15.02.2015, 22:11
Если нет разницы, то почему столько разновидностей рынков и бирж? ;)


38.2 не всегда по умолчанию в сетке Фибоначчи натягивается на график, нужно ручками прописывать, как 78.6. Слабый он или сильный, я спорить не буду. Как уже говорил, каждый трейдер имеет на то собственное мнение.

Ну как почему столько разновидностей бирж, я даже не знаю что сказать на такой вопрос, давайте я вам задам похожий вопрос, а почему столько разновидностей сигарет, если все равно все они одинаково вредны. По поводу уровней фибо, нет, вы не правы, посмотрите внимательно в терминал, 38,2 уровень по умолчанию там есть всегда, во всяком случае я ни разу не видел чтобы не было.

Дмитрий
15.02.2015, 22:26
Ну как почему столько разновидностей бирж, я даже не знаю что сказать на такой вопрос
Вы не знаете, а что-то утверждаете).


давайте я вам задам похожий вопрос, а почему столько разновидностей сигарет, если все равно все они одинаково вредны.
Считаете, что Форекс и NYSE это одно и то же?

По поводу уровней фибо, нет, вы не правы, посмотрите внимательно в терминал, 38,2 уровень по умолчанию там есть всегда, во всяком случае я ни разу не видел чтобы не было
Сейчас есть, да. Когда еще пятизнак только входил в обиход, этот уровень вручную прописывать приходилось.

Stoparik
15.02.2015, 22:40
Вы не знаете, а что-то утверждаете).
Ну если мы говорим о уровнях фибоначчи, то они показывают откат цены после импульса, а он бывает на любом рынке, не только на форекс, кстати, нужно сказать что и применять эти уровни стали когда еще и форекса то не было. ведь эти уровни легли в основу системы Эллиота, а тогда форекса еще не было.


Сейчас есть, да. Когда еще пятизнак только входил в обиход, этот уровень вручную прописывать приходилось.
Странно, не помню такого, ну не суть, по этим уровням обычно определяют силу тренда, если откаты идут к 38.2% то тренд мощный, если к 61,8 то слабее.

Crazy_Ladi
21.02.2015, 22:27
Ну если мы говорим о уровнях фибоначчи, то они показывают откат цены после импульса, а он бывает на любом рынке, не только на форекс, кстати, нужно сказать что и применять эти уровни стали когда еще и форекса то не было. ведь эти уровни легли в основу системы Эллиота, а тогда форекса еще не было.


Странно, не помню такого, ну не суть, по этим уровням обычно определяют силу тренда, если откаты идут к 38.2% то тренд мощный, если к 61,8 то слабее.
Насколько мне известно можно любой уровень прописывать, да и еще цену к уровням добавить можно.

Black
22.02.2015, 22:54
Насколько мне известно можно любой уровень прописывать, да и еще цену к уровням добавить можно.
Можно конечно, при чем сделать это можно легко нужно открыть свойство уровней и к каждому уровню дописать %$

Stoparik
22.03.2015, 13:00
Насколько мне известно можно любой уровень прописывать, да и еще цену к уровням добавить можно.

Да я знаю что можно, но я не об этом говорю, я просто писал какие уровни считаю действительно важными.

Дмитрий
30.03.2015, 13:45
я просто писал какие уровни считаю действительно важными
Чтобы они работали, важно так же, для какого количества игроков эти уровни, в данный момент, на рынке тоже авторитетны. В общем, показатель этот - динамический.

Stoparik
11.04.2015, 03:20
Чтобы они работали, важно так же, для какого количества игроков эти уровни, в данный момент, на рынке тоже авторитетны. В общем, показатель этот - динамический.

Вы поймите, тут не то что важно для конкретного игрока уровень, а просто так работает рынок, после импульса и новых экстремумов, часть трейдеров закрывает сделки, фиксируя прибыль, часть продолжает держать, в надежде на новый импульс, вот та часть которая закрывает, возможно в силу человеческой психологии, распределяется так, в соотношениями с теми, кто продолжает держать, что цена откатывает именно к этим уровням. Очевидно, что если после роста абсолютно все игроки, кто покупал, зафиксировали прибыль, то цена откатила бы туда, откуда и начался рост.

Stoparik
11.04.2015, 03:22
Вы не знаете, а что-то утверждаете).
Да нет, при чем тут не знаю, вопрос просто как то глуповато задан, почему существует такое количество бирж, наверное потому что есть в них потребность.

Chundra
12.04.2015, 13:16
Да нет, при чем тут не знаю, вопрос просто как то глуповато задан, почему существует такое количество бирж, наверное потому что есть в них потребность.

Конечно есть, бабло то в экономику как-то нужно вытягивать, ну форекс исключение, ДЦ работают тупо ради спекуляций. Казино Форекс).

kolovrat
12.04.2015, 18:05
Форе плевать на эти числа фибоначи.Они так же легко прошиваются,как и трендовые линии.Загон для сливаторов.Сколько раз сработают,примерно столько же и не сработают.Так в чём смысл этих чисел ? линий поддержек ? или ещё какой ерунды на предмет куда пойдёт цена ?
ЭТО ОБМАН !!!!!!!!! На форе есть боссы(группа лиц,которые располагают инсайдерской инфой и значительным капиталом - это олигархи мирового масштаба,фонды,банки),котор ые двигают рынок(примерно раз в две-три недели)куда им нужно.Остальные игроки не более чем овцы для стрижки(за некоторым исключением,как правило это люди не от мира сего - проще говоря странные с общепринятым человеческим фактором).
Так что обычный трейдер в долгосрочной перспективе обречён на поражение.
Краткосрочно возможно поиметь профита и если это делать с умом(что оочень проблематично - ну кто откажется от денег,когда они сами в руки идут - проще говоря "масть пошла"),то можно неплохо чипать фору.

Дмитрий
27.06.2015, 14:03
Краткосрочно возможно поиметь профита и если это делать с умом(что оочень проблематично - ну кто откажется от денег,когда они сами в руки идут - проще говоря "масть пошла"),то можно неплохо чипать фору.
Александр, а как вы "чипаете" фору-то? За какие места?:grin: