PDA

Просмотр полной версии : Системный подход в трейдинге.



Stoparik
14.02.2015, 20:00
Хочу поговорить с вами о системном подходе. Что это, думаю многие слышали. В трейдинге важна системность, но не все знают, какой прок от этих самых систем и зачем они. Каждый помнит, как новичком пришел на рынок, увидел графики, попробовал открыть сделку. Она могла пойти в плюс или минус, но думаю все знают, что в итоге такие хаотичные открытия сделок ведут к потерям. Кто из вас не смотрел на график и пытался угадать, куда же лучше открывать сделку, вверх или вниз? Такой подход обречен на провал, угадать куда пойдет цена невозможно, но есть хорошая новость, точно знать этого и не нужно, чтобы зарабатывать на рынке.

Суть трейдинга не в том, чтобы четко знать, куда пойдет цена, это «знают» аналитики. Опытные трейдеры понимают почему слово знают я заключил в кавычки. Тот, кто работал по рекомендациям аналитиков тоже думаю разочаровались в таком подходе. Дело даже не в том что аналитики часто ошибаются, а это тоже верно, а ведь они и не могут точно сказать в каком месте лучше войти в сделку и если войти неверно, можно потерять депозит, хотя цена пойдет в нужном направлении, просто перед этим она сделает заход против вас. Открывшись неверным лотом, может просто не выдержать эту просадку либо получить стоп, потому что он стоит не там, где нужно. Также есть еще один важный момент, где зафиксировать прибыль, чтобы не увидеть, как цена развернулась и скушала вашу прибыль.

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933046_1904613_86541479b9.jpg

Как видим, есть четкие вопросы, на которые должен иметь ответ трейдер, а именно куда открывать сделку, в каком месте ее открывать, где ограничить убытки, где зафиксировать прибыль. Если учесть что никто в мире не знает точно, куда и как пойдет цена, то может показаться, ответа на эти вопросы нет. Но это не совсем так, дело в том, что цену двигают люди, их покупки и продажи и часто график может показывать намерения толпы, я хочу сказать, есть некоторые закономерности, которые появляются на графике и которые может заметить трейдер. Следовательно, наблюдательный человек может выработать некоторые правила, основанные на каких-то, замеченных закономерностях, которые помогут ему открывать и закрывать сделки в нужный момент. В этом суть трейдинга, не нужно каждый раз думать, куда пойдет цена, где сценарий этого подхода отменится, трейдер просто следует заранее выработанным правилам. Когда появляются подходящие условия, он открывает сделку и закрывает ее. Вся суть работы трейдера сводится лишь к тому, чтобы дисциплинировано следовать этим правилам, откинув эмоции.

http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933124_1040083_00def7c5d2.jpg

Как видим трейдеру совсем необязательно напрягать мозги, думая, куда же пойдет цена, что ему делать, если он работает по четкой системе. Иначе говоря, торговая система трейдера, это то, что думает за него, трейдер не тот, кто много думает, успешный трейдер соблюдает правила и не поддается эмоциям. Если вы сможете выработать правила, на каких-то рыночных закономерностях, или просто взять чьи-либо правила (готовых торговых систем очень много), то все что вам останется это соблюдать их. Ведь прибыль трейдера заключается не в том, что он знает, куда пойдет цена и где остановится. Попытаемся ответить, в чем находит прибыль трейдер, если он не знает куда пойдет цена. Она основана на чисто математических законах. Система трейдера показывает ему такие места, где в случае ошибки убыток будет значительно меньше чем вероятная прибыль, при таком подходе если у нас будет половина сделок убыточных, а другая прибыльных, по общему итогу мы получим прибыль.

http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0214/h_1423933197_8980325_499769dbea.jpg

Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что прибыльность системы зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок, а также насколько вероятны прибыли выше убытков в них. Запомните, эти два соотношения главные в трейдинге. Все остальное, рассказы с умным видом, куда пойдет цена, аналитические посты, это все ненужная мишура, системному трейдеру все это не нужно. Все что его интересует, это сколько он может потерять на конкретной сделке, а сколько заработать, если потенциальная прибыль выше, трейдер открывает сделку. Но при этом он должен иметь статистику системы, сколько она дает прибыльных и убыточных сделок на определенном промежутке. Обычно торговая система испытывается на истории или в реале, на демо счете. Как правило, сто или двести сделок достаточно, чтобы трейдер смог оценить статистику этой системы. То есть я хочу сказать, если вы нашли систему где-то в сети либо разработали сами, вы должны сначала протестировать ее как минимум на сотне сделок и тогда, зная, насколько прибыльные превышают убыточные, вы сможете четко знать при каком соотношении стоп профит можно открывать сделки, а при каком нет.

Вы должны запомнить главное, на рынке нет места угадываниям, сделка открывается и закрывается тогда, когда совпали все условия, выработанные по определенным рыночным закономерностям. Получается, что трейдер как бы снимает с себя ответственность за последствия сделки, он лишь следует рекомендациям системы. Работа трейдера заключается в том, чтобы выработать эту систему либо взять готовую и протестировать ее. Также трейдер должен вести статистику системы, не стоит забывать, что со временем она может хуже работать и вы должны вовремя заметить это, тогда вы сможете либо сменить ее, либо доработать существующую.

Автор: Stoparik
Все права на статью принадлежат http://antimmgp.ru/
Копирование строго запрещено.

Александра А.
14.02.2015, 20:04
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что прибыльность системы зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок, а также насколько вероятны прибыли выше убытков в них.
Это правда. Если торговая система позволяет так торговать трейдеру, что он даже допущенные просадки быстро перекрывает, значит ее сигналам можно доверять.

Stoparik
14.02.2015, 21:07
Это правда. Если торговая система позволяет так торговать трейдеру, что он даже допущенные просадки быстро перекрывает, значит ее сигналам можно доверять.

Ну я бы сказал не просадки перекрывает, а стопы, потому что просадки, это что такое, что может быть бесконечно долгим.

Crazy_Ladi
15.02.2015, 13:23
Ну я бы сказал не просадки перекрывает, а стопы, потому что просадки, это что такое, что может быть бесконечно долгим.
Ни в одной нормальной системе не должно быть больших просадок, если таковые имеются то значит трейдер торгует без стопов.

Stoparik
22.03.2015, 12:57
Ни в одной нормальной системе не должно быть больших просадок, если таковые имеются то значит трейдер торгует без стопов.
Почему так думаете? Можно торговать со стопами, но завышать риски и будут большие просадки тоже.

sidareicka
10.04.2015, 18:10
Ни в одной нормальной системе не должно быть больших просадок, если таковые имеются то значит трейдер торгует без стопов.

Можно и состопом, если он очень большой и лот побольше взять, так вообще прекрасно

Chundra
12.04.2015, 13:38
Ни в одной нормальной системе не должно быть больших просадок, если таковые имеются то значит трейдер торгует без стопов.

Я когда торговал с стопами у меня просадка медленно перерастала в слив).

Podolyan
12.04.2015, 16:46
Поначалу, когда нет еще ни опыта, ни чувства рынка, у большинства именно так и выходит. Стопы лишь замедляют слив.

Tredd
30.09.2015, 07:27
Замедление слива помогает дольше получать опыт торговли, что то же важно.

sidareicka
16.10.2015, 11:58
согласен, но в целом я думаю все равно придется слить не один депо

Evgeniy75
24.11.2015, 07:15
Я когда торговал с стопами у меня просадка медленно перерастала в слив).

То есть вы считаете что нужно держать позиции пока они не сольют все депо

sidareicka
15.12.2015, 14:00
ну я думаю что у него просадка медленно перерастала в слив потому что стопы постоянно оттягивались или были не соизмеримо большими.

Night
08.01.2016, 13:58
ну я думаю что у него просадка медленно перерастала в слив потому что стопы постоянно оттягивались или были не соизмеримо большими.

По моему они просто не грамотно выставлялись и входы в рынок были в большинстве своем не правильные. Поэтому и постоянно нарывались на стопы. Ну или тейк необоснованно далеко стоял.

Tredd
13.01.2016, 06:50
ну я думаю что у него просадка медленно перерастала в слив потому что стопы постоянно оттягивались или были не соизмеримо большими.Просто, на лицо элементарное не соблюдение мани менеджмента.

Night
13.01.2016, 10:48
Просто, на лицо элементарное не соблюдение мани менеджмента.

А в паре с не верными входами в рынок депозит сливается очень быстро, даже если выставлять стопы. Думаю, что тут нужно откорректировать свою ТС, может все дело в ней, просто она не рабочая.

Витя
26.02.2016, 14:00
торговая система-это чёткий план, описывающий необходимые действия во всех предполагаемых ситуациях. Любая система основывается на каком то анализе.Системный трейдинг классная вещь, если всё продумать, то будет результат.

usatoday
23.04.2016, 01:49
торговая система-это чёткий план, описывающий необходимые действия во всех предполагаемых ситуациях. Любая система основывается на каком то анализе. Системный трейдинг классная вещь, если всё продумать, то будет результат.
План не всегда получается четким. Вот я вчера например посмотрел на график, увидел отскок от уровня, открыл позицию в селл. Сегодня глядь - сделка уже в минусе. Посмотрел еще раз на график, понял что не в ту сторону открылся, и на неделю позже чем надо, с отката закрыл чуть уменьшенный минус.
Если бы следил за валютной парой пару недель, то не полез бы навскидку.

План состоял в том чтобы слинять с минимальными потерями. А мог бы быть план как увеличить депо сразу на 30%.

Night
05.05.2016, 15:12
План не всегда получается четким. Вот я вчера например посмотрел на график, увидел отскок от уровня, открыл позицию в селл. Сегодня глядь - сделка уже в минусе. Посмотрел еще раз на график, понял что не в ту сторону открылся, и на неделю позже чем надо, с отката закрыл чуть уменьшенный минус.
Если бы следил за валютной парой пару недель, то не полез бы навскидку.

Ну на отскок от уровней лучше работать по тренду, а вы может против него вошли? Всегда на старших ТФ лучше смотреть общий тренд и по нему работать.

Это ты мне?
05.05.2016, 18:51
здесь все сугубо зависит от стратегии торговли

Tredd
04.08.2016, 05:20
Ну системный подход это хорошо в любом деле, да и в жизни. Главное, не отступать от своей системы.

Tamerlan
04.08.2016, 12:47
Если бы следил за валютной парой пару недель, то не полез бы навскидку.

У Вас стратегия не предусматривает наблюдение за рынком?

kvartika42
27.10.2016, 10:37
Системный подход это технический анализ), который не раз доказал свою состоятельность. Все остальное глупости.