PDA

Просмотр полной версии : Управление рисками в трейдинге



Stoparik
22.01.2015, 23:21
Итак, я хочу обсудить весьма важный аспект торговли на рынке форекс, управление рисками или управление капиталом. Многие трейдеры называют это Манименеджмент. В чем его суть. Как известно, торговля на спекулятивных рынках вообще и на форексе в частности связана с рисками потерь денег, капитала трейдера. Сколько бы вы не искали торговых систем, даже самых граальных и идеальных, все они могут нести убытки, а не только прибыль. Трейдер должен понять, что не бывает систем, которые никогда не несут убытков, бывают системы для торговли, несущие больше прибыли чем убытков. Никто в мире не сможет сказать наверняка куда пойдет цена, вверх, вниз или останется на месте, но при этом трейдер должен умудриться заработать на этом рынке. Как он это делает? Упрощенно скажем так, он находит места, когда возможный убыток значительно меньше возможной прибыли тогда даже пару убытков подряд с лихвой перекрываются одной прибыльной сделкой. При таком подходе, на длительном промежутке времени трейдер получает стабильную прибыль, так как убытки сменяются доходами, при этом плюсы всегда больше чем убытки, что в итоге дает плюс на баланс трейдера.

http://antimmgp.ru/attachment.php?attachmentid=671&stc=1&d=1421957926

Но при этом есть один, очень опасный враг трейдера, жадность. Думаю несложно понять что если риск в одной сделке будет слишком высок то после пары убытков у трейдера может просто не остаться средств на счету и ему не будет с чем дальше работать, которая может принести прибыль и окупить убытки. Очевидно, что рисковать в каждой сделке трейдер должен такой суммой дабы его депозит мог спокойно пережить сложный период, то есть период когда система дает подряд несколько убыточных сделок. Классики обычно предлагают закладывать риск на одну сделку порядка 2-3%. В общем это вполне оправданно, думаю вполне понятно что если ваша система несет подряд 30-40 убыточных сделок тогда тут уже явно какие-то непорядки самой торговой системой. То есть я хочу сказать, что в большинстве случаев классического правила до 3% вполне будет достаточно. Что же такое эти самые 3% риска? Давайте разберемся. Допустим вы решили открыть сделку, по ней выставлен стоп, если цена пойдет против вас он сработает и мы понесем какой то убыток, это лучше чем терять весь депозит, так как с оставшимися средствами мы продолжим спокойно работу. Так вот если мы закладываем 3% риска на одну сделку это значит, что при срабатывании этого стопа мы должны потерять не более 3% от своего депозита, в идеале лучше заложить меньше, нужно оставить на комиссию, спрэд и возможные проскальзывания.

http://antimmgp.ru/attachment.php?attachmentid=672&stc=1&d=1421957979

Мы разобрались, что грамотное управление капиталом позволяет спасти депозит от неблагоприятных периодов на рынке для вашей системы, но это не все, также оно помогает спасти ваш трейдерский капитал от вас самих. Как это? Сейчас отвечу, не секрет что никто не любит терять деньги. Но любой трейдер знает что после открытия сделки цена практически никогда не идет в его сторону сразу, она может пофлетить какое то время, может просто пойти против вас и только потом пойти в плюс, к вашей прибыли. Так вот человек, который заложил слишком высокий риск в одну сделку, скажем 50%, будет все время, пока сделка не переведена в безубыток, сидеть перед монитором как на иголках, потому что понимает, потеря 50% депозита для него это очень серьезно. Проще говоря, человек будет эмоционально возбужден, а в этом состоянии легче всего принимаются ошибочные решения. Трейдер может просто не выдержать напряжения и при очередном скачке цены против него закрыть минус, не дожидаясь стопа. А цена потом пойдет в вашу сторону, это еще больше заставит вас ошибаться и имея уже минус, вы откроете сделку вдогонку, чтобы вернуть его и получить наконец ускользающую прибыль. Причем не факт, что цена даст вам ее, а не опять подарит убыток. Это пример того как чрезмерный риск может вас оставить без депозита, хотя сделка открыта была верно. Я хочу сказать что риск у вас должен быть таким при котором вы чувствовали бы себя комфортно, понимали, даже при срабатывании стопа вы ничего серьезного для вашего депозита не потеряете и все потери вернутся к вам с прибылью.

http://antimmgp.ru/attachment.php?attachmentid=673&stc=1&d=1421958049

Обязательно ли для всех правило 2-3%? Нет конечно, все люди разные в плане психологической устойчивости, торговые системы тоже не могут быть одинаковы. Просто эти цифры подойдут большинству людей. Но вы можете оптимизировать свою систему управления капиталом и подобрать риск на сделку индивидуально, он может быть как больше, так и меньше. Сразу скажу, что к рискам на сделку выше 10% серьезно не отношусь, такой риск в любом случае приведет к потере депозита. А подбирать свой риск вы можете экспериментально. Взяв за основу классические 2-3% и увеличивая-уменьшая его и наблюдая в течении определенного промежутка времени растет или падает ваша прибыль. Очевидно, что риск, при котором ваша прибыль будет максимальна и есть оптимальным для вас и вашей системы.


Автор: Stoparik
Все права на статью принадлежат http://antimmgp.ru/
Копирование строго запрещено.

Black
28.01.2015, 00:20
Прочитал, понятно расписано. На мой взгляд управление рисками самый главный аспект в трейдинге, который приходит к новичку не сразу.

Stoparik
31.01.2015, 01:15
Прочитал, понятно расписано. На мой взгляд управление рисками самый главный аспект в трейдинге, который приходит к новичку не сразу.
Я как раз считаю, что именно на это должен обратить новичок в первую очередь. Сказку о том, что на форекс можно сделать лимон с нескольких баксов в течении короткого времени, стоит забыть.

Webzar
01.02.2015, 08:19
Делать большие объемы на сделку - это практически проходят все начинающие трейдеры. Только потом приходит понимание, что нужно соблюдать риски...

Stoparik
08.02.2015, 12:00
Делать большие объемы на сделку - это практически проходят все начинающие трейдеры. Только потом приходит понимание, что нужно соблюдать риски...
Трейдинг, это в первую очередь дисциплина. Новичок должен понять, что никто в мире не знает, какая сделка принесет ему плюс, а какая минус, поэтому риски нужно соблюдать.

Podolyan
09.02.2015, 19:10
Согласен. Торговать, не соблюдая рисков, все равно что бросаться головой в омут, не зная дна.

Stoparik
13.02.2015, 20:05
Согласен. Торговать, не соблюдая рисков, все равно что бросаться головой в омут, не зная дна.

Главное в трейдинге, это системность, дисциплина и соблюдение рисков, это два фактора, которые дадут трейдеру плюс по общему итогую

Crazy_Ladi
15.02.2015, 13:26
Главное в трейдинге, это системность, дисциплина и соблюдение рисков, это два фактора, которые дадут трейдеру плюс по общему итогую
Да согласна, но к этой самой дисциплине обычно путь очень долгий. И плюс по общему итогу может быть в случае если стопы в три раза меньше профита.

Tredd
25.02.2015, 08:58
Торговать, не соблюдая рисков, все равно что бросаться головой в омут, не зная дна.
Крупные потери поставят такого новичка на место и заставят больше времени уделять анализу своих ошибок.

Immortal
05.03.2015, 10:48
Соблюдать ММ - это конечно правильно и для грамотной менее рисковой торговли - необходимое условие, и многие новички как бы чисто теоретически это понимают. Однако, фактор жадности у большинства берет верх над здравым смыслом. Этот фактор и надо в себе побороть. И как показывает практика, борется он сливами депозитов :). Вот только после этого не только в теории, а на деле новички начинают соблюдать правила ММ.

Chundra
07.03.2015, 00:47
Соблюдать ММ - это конечно правильно и для грамотной менее рисковой торговли - необходимое условие, и многие новички как бы чисто теоретически это понимают. Однако, фактор жадности у большинства берет верх над здравым смыслом. Этот фактор и надо в себе побороть. И как показывает практика, борется он сливами депозитов :). Вот только после этого не только в теории, а на деле новички начинают соблюдать правила ММ.

Фактор может и берёт, но массовый слив не из-за рисков а из за плохой системы.

Podolyan
07.03.2015, 17:10
А я по другому думаю. Массовый слив происходит тогда, когда участники торгов вообще в массе своей риски никак не контролируют и не ограничивают. :)

Worner
10.03.2015, 22:49
А я по другому думаю. Массовый слив происходит тогда, когда участники торгов вообще в массе своей риски никак не контролируют и не ограничивают. :)

Бывает и стопы не работают, так наверное было недавно когда швейцарский франк плясал

Chundra
11.03.2015, 23:01
А я по другому думаю. Массовый слив происходит тогда, когда участники торгов вообще в массе своей риски никак не контролируют и не ограничивают. :)

Если у вас плохая торговая система то просто кривая вашего слива зависит от рисков). Если риски большие то и кривая крутая, если маленькие риски то кривая слива буде пологая).

Black
19.03.2015, 14:10
Если у вас плохая торговая система то просто кривая вашего слива зависит от рисков). Если риски большие то и кривая крутая, если маленькие риски то кривая слива буде пологая).
При чем тут кривая? Если соблюдать мм и торговать строго по тс то риски будут минимальны.

Podolyan
21.03.2015, 15:22
Даже в пределах разумных рисков можно торговать более или менее агрессивно. И, понятное дело, что это будет сказываться на кривой доходности.

Stoparik
22.03.2015, 13:01
Фактор может и берёт, но массовый слив не из-за рисков а из за плохой системы.

У меня такой вопрос, откуда вы знаете из за чего массовый слив, вы проводили исследования? Вообще слив может быть по обоим причинам.

Дмитрий
30.03.2015, 13:42
Если у вас плохая торговая система то просто кривая вашего слива зависит от рисков)
Зачастую плоха не система, а ручки, которые пытаются с ее помощью заработать все денюжки крупнейших банков мира).

vitalka42
01.12.2016, 15:22
Не раз замечал, что многие трейдеры теряют деньги из-за завышенных рисков.

a2204
01.12.2016, 17:41
Очевидно, что риск, при котором ваша прибыль будет максимальна и есть оптимальным для вас и вашей системы
Тут у автора топика не верный посыл. При максимальной прибыли риск может быть сильно завышен. Как мы оцениваем риск? По истории. А реалистичней ожидать, что впереди может быть больший дродаун.

eromeev
10.04.2017, 22:56
Конечно, когда случается прокол ты в первую очередь ищешь ошибки у себя. Но тут главное не переусердствовать. Ошибки найти, но себя не корить. Иначе под действием негативных эмоций можно еще больше ошибок наделать можно.