PDA

Просмотр полной версии : Паттерн 123



Дмитрий
20.11.2014, 18:27
Паттерн 123 – это разворотный графический паттерн, который довольно часто встречается на графиках и является неплохим сигналом для входа в рынок.

123-паттерны встречаются на завершении трендов и резких колебаний графика цены и свидетельствуют об изменении направления тренда. Они также могут встречаться в границах торгового диапазона и иногда возникают на окончаниях коррекций текущего тренда.

http://images.vfl.ru/ii/1416496715/6d94dc05/7004967_m.png[/URL]

В приведенном выше примере продемонстрирован типичный 123-паттерн, сформированный на дне, в конце нисходящего тренда.
График цены вырисовывает новый минимум (точка 1) и делает отскок вверх до максимума (точка 2), откуда начинается коррекция вниз. После чего график цены вырисовывает второй минимум (точка 3), который располагается несколько выше предыдущего (точка 1).
Затем от этого выше расположенного минимума (точка 3) график цены возобновляет восходящее движение, что подтверждает изменение направления тренда. Пробитие уровня предыдущего максимума, сформированного в точке 2, является сигналом для открытия длинной позиции.
Подобный несложный паттерн очень легко обнаружить на угасающем тренде, и он является сигналом, подтверждающим изменение направления тренда.


Если мы рассмотрим главные причины формирования этого паттерна, то мы сможем понять, почему он так хорошо работает. Постепенное формирование данного паттерна будет выглядеть следующим образом:
• Сигналом к изменению направления тренда служит откат первоначального нисходящего движения цены.
• Невозможность цены отобразить новый минимум.
• Повторный возврат движения цены вверх, создавая ожидание разворота.
• Пробитие уровня предыдущего максимума, подтверждающее разворот.
В этот момент все трейдеры ожидают появления дополнительных сигналов для восходящего тренда.
Это связано с тем, что трейдеры, которые ожидают продолжение нисходящего тренда, поставили бы свои стопы выше точки 2 в этом паттерне. И в случае если их стопы будут снесены, эти трейдеры будут сразу же закрывать свои короткие позиции, и открывать длинные, видя, как график цены с уверенностью идет вверх.


Уровни взятия прибыли и ограничения убытков

http://images.vfl.ru/ii/1416496782/26787f1b/7004974_m.png[/URL]



Как только на графике сформировался паттерн 123, необходимо определиться с очень простыми правилами для управления торговлей.
Точка входа. Идеальным входом считается пробитие уровня точки 2 – уровня предыдущего максимума (или минимума, в зависимости от ситуации, при которой вырисовывается подобный паттерн). Входить стоит отложенными ордерами.


Stop loss. Стоп лосс необходимо установить ниже / выше уровня минимума / максимума (в зависимости от бычьего или медвежьего паттерна 123) в точке 1. Агрессивные трейдеры могут даже установить стоп ниже / выше точки 3, однако, в любом случае, будет лучше, чтобы мы предоставили цене достаточное пространство для движения, не задев стопы.


Take profit. До тех пор пока данная модель не дает нам возможность спрогнозировать большую цель, минимальный целевой ориентир может быть выставлен согласно следующей концепции:
Рассчитайте в данной формации интервал между точками 1 и 2 и отмерьте это значение от минимума в точке 3 – это и должно быть минимальное расстояние, которое должна будет пройти цена.
В примере на скриншоте выше мы видим, что график движения цены первоначально отображал восходящий тренд. Затем цена движется вниз, и пробитие линии поддержки восходящего тренда дает нам сигнал о том, что тренд меняет свое направление. Именно этот последний ценовой максимум мы и отмечаем точкой 1.
В этом новом нисходящем тренде вырисовывается ценовой минимум, от которого цена откатывается снова в направлении предыдущего тренда. Мы отмечаем его как точку 2 нашего паттерна.


На данном этапе, хотя у нас уже и есть две начальные точки, формирующие описываемый паттерн, мы еще не уверены в том, является ли это коррекцией восходящего тренда или разворотом к нисходящему тренду.
Подтверждение приходит тогда, когда график цены вырисовывает новый максимум, который, однако, находится ниже уровня первого максимума в точке 1 (точка 3). Это говорит о том, что цена не имеет достаточного импульса, чтобы пробить уровень предыдущего максимума, что свидетельствует о смене направления тренда.
Если вы заметили, мы упомянули, что это только указывает на изменение направления тренда. Это также может быть и простой консолидацией – этапом, когда цена может делать паузу, прежде чем снова возобновить восходящий тренд. На этом этапе мы ждем подтверждения. Как только цена пробивает уровень минимума точки 2, мы открываем короткую позицию.
Согласно нашим условиям, мы размещаем наши стопы выше точки 1 данной формации и измеряем минимальное расстояние, которое цена должна пройти. Как видим из данного примера, цена легко проходит наш минимальный ценовой ориентир, предоставляя нам возможность осуществить прибыльную короткую позицию.

Подобный паттерн, от точки 1 к точке 3, может быть сформирован из 4 баров, а может содержать в себе и 20 баров. Тем не менее, правила работы с паттерном остаются одинаковыми.
Следует иметь в виду, что чем большее число баров образует данную формацию, тем большим ожидается предстоящее движении цены. Это не является четко установленным правилом, однако чаще всего эта концепция справедлива.
Перед тем, как войти в рынок, подтвердите наличие данной формации. Если точка 3 вырисовывается ниже точки 1, то говорить о данном паттерне нельзя.
Точно так же для подтверждения того, что в данном случае имеет место 123-паттерн, цена должна пробить уровень максимума в точке 2.
Бывают случаи, когда цена консолидируется в интервале между точками 2 и 3, не давая никаких сигналов о предстоящем направлении ее движения. Такие моменты лучше переждать до того времени, пока ценовое движение не подтвердит своего направления.

В архиве два индикатора, с помощью которых можно определять образование на графике паттерна 123.

ɐʞmоɯиuɐʞ
07.01.2015, 22:21
Мне кажется или есть определенное сходство этой стратегии с этой - Внутридневная стратегия №1 (http://antimmgp.ru/showthread.php?t=5497)?

Дмитрий
07.01.2015, 23:05
Мне кажется или есть определенное сходство этой стратегии с этой - Внутридневная стратегия №1?
Сходство? Ну, только если в использовании линий Фибоначчи).

Kloun
11.05.2016, 16:52
недостаточно данной системы в том что нужны дополнительные фильтры, входить только по данному паттерну я думаю принесет на среднесрочном интервале минус

Tamerlan
09.06.2016, 14:32
недостаточно данной системы в том что нужны дополнительные фильтры, входить только по данному паттерну я думаю принесет на среднесрочном интервале минус

Обычно так и происходит.Применяются дополнительные фильтры. Кроме того, паттерн 1-2-3 не всегда бывает на рынке, а ведь зарабатывать как-то надо.

Miker
25.07.2016, 18:48
Видел ТС, где для фильтра использовали CCI для 15 минутного тф

Это ты мне?
01.08.2016, 21:12
Обычно так и происходит.Применяются дополнительные фильтры. Кроме того, паттерн 1-2-3 не всегда бывает на рынке, а ведь зарабатывать как-то надо.

смотря на каком временном интервале торговать