PDA

Просмотр полной версии : Корреляция инвестиций.



Igor_Stone
04.07.2014, 15:40
Коэффициент корреляции показывает статистическую связь между двумя разными ценными бумагами. Если коэффициент корреляции максимален и равен «+1», то это говорит о полной зависимости двух видов бумаг. Коэффициент «-1» показывает, что если ценность одной бумаги будет расти, то другой наоборот уменьшаться. Интересно, многие ли учитывают корреляцию активов при формировании своих инвестиционных портфелей?

Svetik
04.07.2014, 15:57
А в каких случаях коэффициент корреляции равен нулю? Когда нет никакой связи между движением двух ценных бумаг? Когда это бывает?

Igor_Stone
04.07.2014, 16:04
Когда изменение цены одной ценной бумаги не имеет закономерного изменения цены второй - коэффициент корреляции равен нулю. Например, такой связи практически не наблюдается между акциями и облигациями.

Volga
04.07.2014, 16:09
Проанализировала свои инвестиции и очень удивилась. С одной стороны очень широкая диверсификация, но одновременно с этим коэффициент корреляции слишком высокий. Получается независимо от того сколько корзин я имею – они подвержены одним и тем же рискам. Получается, яйца разложила по разным корзинам, а потом связала их одной веревкой. Упадет одна, упадут все…

Dinara
09.07.2014, 15:21
Для правильного анализа инвестиций необходимо прочитать специальную литературу на эту тему. Сомневаюсь просто, что ваш анализ истинно верный.