PDA

Просмотр полной версии : Формула рубля: как связаны цена нефти и курс доллара



Alpari
26.06.2016, 20:57
Все знают, что курс доллара в рублях зависит от цены на нефть. Падает цена нефти, курс доллара растет и наоборот. Я решил выяснить, какой формулой связаны цена нефти и курс доллара. Для этого взял статистику за последние полтора года. За основу взял еженедельные показатели ( (Hight + Low)/2) цены нефти марки Brent и соответствующие значения курса доллара. Результат показан на рис. 1.
Валерий Панин, участник конкурса аналитиков (http://www.alpari.ru/ru/contest/become_analyst/) Альпари Все знают, что курс доллара в рублях зависит от цены на нефть. Падает цена нефти, курс доллара растет и наоборот.
Я решил выяснить, какой формулой связаны цена нефти и курс доллара. Для этого взял статистику за последние полтора года. За основу взял еженедельные показатели ( (Hight + Low)/2) цены нефти марки Brent и соответствующие значения курса доллара. Результат показан на рис. 1.
http://www.alpari.ru/data/media/trunk/images/rub_oil_pan_576d1eb2a350a.jpg
Рис.1. Статистика цены нефти и курса доллара.
Точками показаны данные статистики. Красиво выстроились!
Без особых проблем строится и линия тренда (красная линия на графике). Вот ее формула:
Курс доллара = 2114, 6902 / (-13,6881 * Цена нефти - 0,1446) - 37,4353
http://www.alpari.ru/data/media/trunk/images/rub_oil_pan_2_576d1ee384931.jpg
Рис.2. Результат эксперимента: курс доллара реальный (синий) и вычисленный по формуле (коричневый).
Результат получился хороший, подходит для оценок и прогнозирования, но вот непосредственное использование для трейдинга несколько проблематично.
http://feeds.feedburner.com/~r/alpari-ru-analytics/~4/ZMEZ3N-DdbM
Ссылка на оригинал статьи (http://feedproxy.google.com/~r/alpari-ru-analytics/~3/ZMEZ3N-DdbM/)