PDA

Просмотр полной версии : Валютный своп, что это такое? Виды свопов.



Night
07.06.2016, 12:20
http://i9.pixs.ru/storage/2/1/1/svop1jpg_3528790_22244211.jpg
Продолжим разбор понятий, которые встречаются при торговле на рынке Форекс. Рано или поздно любой трейдер столкнётся с вопросом, а что такое своп форекс, поскольку не так много брокеров представляют возможность торговать на безсвоповых (иначе, исламских счетах). Итак, разберем в данной статье, что такое своп, его виды и как он на форекс проявляется, можно ли на нем заработать.

Операция своп.
Своп это своего рода комиссия, что взымают за перенос операции/сделки на следующий период, чаще всего на другой день, оно произошло от английского Swap, оно относится к финансовому рынку и находится в частом употреблении у трейдеров всего мира, как на фондовом, так и на форексном рынке. С точки зрения научного языка, своп это соглашение или сделка, по которому одни активы меняются на другие, по истечению определенного времени, оно применяется для улучшения качества инвестиционного портфеля и уменьшения рисков.
Чтоб понять, как работает своп и откуда он берется, надо понимать, как взаимодействует трейдер, брокер и биржа. Размер swap напрямую зависим от установленной процентной ставки по валюте Центрального банка , валютную пару или фьючерс с которой трейдер покупает/продает и эту разницу/взнос устанавливает брокер, вычисляя путем несложной формулы расчет значения. Не закрывая сделку интрадей, у брокера как бы берут кредит, а своп это уплата взноса за установленное кредитное плечо, причем своп может и выступать деньгами, которые начисляются дополнительно на депозит, если он положительный. В определенное время брокер должен закрыть все сделки и открыть новые, таким образом, перенося сделки на другой период, вам начислят своп за услугу. Новая сделка будет такой же как старая и все условия по сделке будут прежними. Исполнение данной схемы требует расчёта процентов, как кредитных так депозитных: если первая получится более депозитной, то сами понимаете своп будет минусовым для трейдера, если же наоборот, то комиссия будет положительной.

http://i9.pixs.ru/storage/2/0/4/svopjpg_1502546_22244204.jpg
Расчет свопа происходит по следующей формуле:
Разница между кредитной и депозитной ставкой *объем открытой сделки*цену 1 п. в валюте операции будет равна размеру свопа.
По валютной паре это выглядит так: трейдер покупая пару, берет одну из валют как бы в займы, т.е. при покупке GBP/USD, мы фунт купили, а доллар у нас в кредите. И если процентная ставка по фунту больше чем у доллара, то мы получим положительную комиссию, если меньше, то отрицательную.
Или можно попробовать рассмотреть на примере формулы:
Трейдер открывает сделку в терминале по паре GBP/USD по цене 1,4310, размер разницы между кредитной и депозитной ставкой составил +0,3000, объем операции= 1 лот =100000,00 EUR/
Итак, получаем расчет:
1лот *0,3000*10=3,00 В данном случае если величина разницы между кредитной и депозитной ставкой плюсовая то и своп будет дополнительным доходом для трейдера. В реальности никто эти расчёты не делает, они все уже в готовом виде есть у брокера в торговых условиях, в спецификации контракта.
Виды свопов, применение на форекс.
Часто встречаю понятие как заработок на свопах на Форекс. Да это правда и ошибочно считать, что эта форекс своп это доход брокера, и трейдеру на нем можно заработать. Даже существуют стратегии по заработку на таких комиссиях. Известна стратегия Хеджирования валютных пар, на одной паре должен быть положительный своп, а на другой счет должен быть свободен от комиссии или swap-free и сделки открываются в противоположном направлении. Но стоит отметить, что заработок на свопах будет весьма консервативен, чтоб много заработать нужно сделку открыть и держать ее не один месяц открытой и выбирать надо пару с наибольшей разницей процентных ставок, но и так чтоб не потерять на разнице курсов.

http://i9.pixs.ru/storage/2/2/0/svopjpg_2853620_22244220.jpg
Из разновидностей своповых комиссий можно выделить:
-валютные свопы или Currency swap, подразумевают покупку/продажу валюты с разными датами окончания операции. Это самый известный рыночный инструмент, используемый для арбитража по разнице на стоимости, для заработка на процентных ставках разных банков и пр.
-процентный своп –это контракт между двумя партнерами, которые меняются процентными платежами и один платит по фиксированной ставке, а другой по плавающей.
-кредитный своп- этот swap основывается на контракте 2-х партнеров, которые пытаются свести все риски к минимуму, с помощью покупки/продажи протекции, иначе говоря - это страховка от кредитного риска.
- акционный swap - платежи происходят с оглядкой котировки особых акций\фондового индекса.
- по драгоценным металлам - покупается или продается металл и сразу происходит обратная сделка. Но эти операции большого влияния не оказывают на рынок металлов.
-товарный- используется в товарных соглашениях, когда с одной стороны покупается/продается товар по фиксированной цене, а с другой стороны по рыночной. Разница выплачивается тем, кто хуже сориентировался в стоимости.
Заключение.
Если вы торгуете на Форекс рынке, то наличие или отсутствие swap вас должно волновать лишь при торговле по долгосрочным стратегиям. Поскольку в красткосрочной торговле сделки редко переносятся на следующий день, а если и переносится, то этот размер комиссии не будет слишком большим. Те же кто торгует долгосрочными стратегиями стоит изучить торговые стратегии брокеров, для того чтоб грамотно использовать swap и даже иметь возможность на них заработать. Основная цель свопов это страховать от рисков и эту возможность можно использовать и в трейдинге.

Автор: Night.
Все права на статью принадлежат: http://antimmgp.ru
Копирование строго запрещено.

Tredd
25.07.2016, 07:47
Да, про керри трейд можно было подробнее написать.

EvgenyG
21.09.2016, 10:54
Ценность свопа в том, что на большом свопе рано или поздно будет работать кери-трейд, а там система простая, входи и сиди, только наращивайся. Вопрос лишь в том, когда заработает кери-трейд.

Tredd
29.09.2016, 09:21
Ценность свопа в том, что на большом свопе рано или поздно будет работать кери-трейА по каким парам большой своп, может имели ввиду большой лот?

kvartika42
12.10.2016, 09:40
Ну на самом деле для новичка конечно же лучше открыть счет без свопа. А уже состоявшим трейдерам это за счастье положительный своп и они на этом не плохо зарабатывают. В большинстве случаев есть отдельный счет на своп счета , там торгуется только тогда когда своп положительный.