PDA

Просмотр полной версии : Валютный своп, что это такое? Виды свопов.



Night
07.06.2016, 11:20
http://i9.pixs.ru/storage/2/1/1/svop1jpg_3528790_22244211.jpg
Продолжим разбор понятий, которые встречаются при торговле на рынке Форекс. Рано или поздно любой трейдер столкнётся с вопросом, а что такое своп форекс, поскольку не так много брокеров представляют возможность торговать на безсвоповых (иначе, исламских счетах). Итак, разберем в данной статье, что такое своп, его виды и как он на форекс проявляется, можно ли на нем заработать.

Операция своп.
Своп это своего рода комиссия, что взымают за перенос операции/сделки на следующий период, чаще всего на другой день, оно произошло от английского Swap, оно относится к финансовому рынку и находится в частом употреблении у трейдеров всего мира, как на фондовом, так и на форексном рынке. С точки зрения научного языка, своп это соглашение или сделка, по которому одни активы меняются на другие, по истечению определенного времени, оно применяется для улучшения качества инвестиционного портфеля и уменьшения рисков.
Чтоб понять, как работает своп и откуда он берется, надо понимать, как взаимодействует трейдер, брокер и биржа. Размер swap напрямую зависим от установленной процентной ставки по валюте Центрального банка , валютную пару или фьючерс с которой трейдер покупает/продает и эту разницу/взнос устанавливает брокер, вычисляя путем несложной формулы расчет значения. Не закрывая сделку интрадей, у брокера как бы берут кредит, а своп это уплата взноса за установленное кредитное плечо, причем своп может и выступать деньгами, которые начисляются дополнительно на депозит, если он положительный. В определенное время брокер должен закрыть все сделки и открыть новые, таким образом, перенося сделки на другой период, вам начислят своп за услугу. Новая сделка будет такой же как старая и все условия по сделке будут прежними. Исполнение данной схемы требует расчёта процентов, как кредитных так депозитных: если первая получится более депозитной, то сами понимаете своп будет минусовым для трейдера, если же наоборот, то комиссия будет положительной.

http://i9.pixs.ru/storage/2/0/4/svopjpg_1502546_22244204.jpg
Расчет свопа происходит по следующей формуле:
Разница между кредитной и депозитной ставкой *объем открытой сделки*цену 1 п. в валюте операции будет равна размеру свопа.
По валютной паре это выглядит так: трейдер покупая пару, берет одну из валют как бы в займы, т.е. при покупке GBP/USD, мы фунт купили, а доллар у нас в кредите. И если процентная ставка по фунту больше чем у доллара, то мы получим положительную комиссию, если меньше, то отрицательную.
Или можно попробовать рассмотреть на примере формулы:
Трейдер открывает сделку в терминале по паре GBP/USD по цене 1,4310, размер разницы между кредитной и депозитной ставкой составил +0,3000, объем операции= 1 лот =100000,00 EUR/
Итак, получаем расчет:
1лот *0,3000*10=3,00 В данном случае если величина разницы между кредитной и депозитной ставкой плюсовая то и своп будет дополнительным доходом для трейдера. В реальности никто эти расчёты не делает, они все уже в готовом виде есть у брокера в торговых условиях, в спецификации контракта.
Виды свопов, применение на форекс.
Часто встречаю понятие как заработок на свопах на Форекс. Да это правда и ошибочно считать, что эта форекс своп это доход брокера, и трейдеру на нем можно заработать. Даже существуют стратегии по заработку на таких комиссиях. Известна стратегия Хеджирования валютных пар, на одной паре должен быть положительный своп, а на другой счет должен быть свободен от комиссии или swap-free и сделки открываются в противоположном направлении. Но стоит отметить, что заработок на свопах будет весьма консервативен, чтоб много заработать нужно сделку открыть и держать ее не один месяц открытой и выбирать надо пару с наибольшей разницей процентных ставок, но и так чтоб не потерять на разнице курсов.

http://i9.pixs.ru/storage/2/2/0/svopjpg_2853620_22244220.jpg
Из разновидностей своповых комиссий можно выделить:
-валютные свопы или Currency swap, подразумевают покупку/продажу валюты с разными датами окончания операции. Это самый известный рыночный инструмент, используемый для арбитража по разнице на стоимости, для заработка на процентных ставках разных банков и пр.
-процентный своп –это контракт между двумя партнерами, которые меняются процентными платежами и один платит по фиксированной ставке, а другой по плавающей.
-кредитный своп- этот swap основывается на контракте 2-х партнеров, которые пытаются свести все риски к минимуму, с помощью покупки/продажи протекции, иначе говоря - это страховка от кредитного риска.
- акционный swap - платежи происходят с оглядкой котировки особых акций\фондового индекса.
- по драгоценным металлам - покупается или продается металл и сразу происходит обратная сделка. Но эти операции большого влияния не оказывают на рынок металлов.
-товарный- используется в товарных соглашениях, когда с одной стороны покупается/продается товар по фиксированной цене, а с другой стороны по рыночной. Разница выплачивается тем, кто хуже сориентировался в стоимости.
Заключение.
Если вы торгуете на Форекс рынке, то наличие или отсутствие swap вас должно волновать лишь при торговле по долгосрочным стратегиям. Поскольку в красткосрочной торговле сделки редко переносятся на следующий день, а если и переносится, то этот размер комиссии не будет слишком большим. Те же кто торгует долгосрочными стратегиями стоит изучить торговые стратегии брокеров, для того чтоб грамотно использовать swap и даже иметь возможность на них заработать. Основная цель свопов это страховать от рисков и эту возможность можно использовать и в трейдинге.

Автор: Night.
Все права на статью принадлежат: http://antimmgp.ru
Копирование строго запрещено.

Tredd
25.07.2016, 06:47
Да, про керри трейд можно было подробнее написать.

EvgenyG
21.09.2016, 09:54
Ценность свопа в том, что на большом свопе рано или поздно будет работать кери-трейд, а там система простая, входи и сиди, только наращивайся. Вопрос лишь в том, когда заработает кери-трейд.

Tredd
29.09.2016, 08:21
Ценность свопа в том, что на большом свопе рано или поздно будет работать кери-трейА по каким парам большой своп, может имели ввиду большой лот?

kvartika42
12.10.2016, 08:40
Ну на самом деле для новичка конечно же лучше открыть счет без свопа. А уже состоявшим трейдерам это за счастье положительный своп и они на этом не плохо зарабатывают. В большинстве случаев есть отдельный счет на своп счета , там торгуется только тогда когда своп положительный.

Garry1984
07.12.2016, 13:29
По мимо валютного есть еще форвардный своп. Здесь операция заключается на условиях форварда (при этом время валютирования стоит дальше спота). В свою очередь обратная форвардной операция реализуется уже на условиях позднего форварда.

eromeev
14.04.2017, 18:06
Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на бессвоповые счета.

Tsarko
18.04.2017, 21:28
Их еще, эти счета, исламскими называют. Поэтому непонятно, придется ли трейдеру при переходе на безсвоповый счет каким-то образом подтверждать свое вероисповедание. :)

Kloun
19.04.2017, 14:41
как правило многие компании пишут в правилах о том что в том случае если трейдер обмана этот счет открыл они могут его закрыть и аннулировать все. По крайней мере в нескольких случаях читал такое. Но вот процесс определения правдивости не описан, что вносит ряд спорных моментов